Il modulo dà la possibilità di legare il comportamento di uno o più portafogli ad quello di un portafoglio ideale ( il modello).
Le entità logiche interessate al processo sono due: i gruppi di clienti (si tratta delle stesse classificazioni utilizzate dalle funzioni standard gfp) e i portafogli modello.
Un modello è, in pratica, un portafoglio virtuale costituito da un insieme di titoli (o altri strumenti finanziari). Ogni titolo ha un suo peso percentuale all'interno del modello a cui appartiene. La somma delle percentuali dev'essere leggermente inferiore a 100, in modo da tener conto di una parte del portafoglio costituita da liquidità.
Ad ogni gruppo di clienti può essere associato un modello. Un modello può essere costruito raggruppando altri modelli, dando loro un peso percentuale.
Le funzioni del modulo prevedono:
- Gestione tabelle di supporto
- Manutenzione dei modelli
- Riallineamento automatico di un portafoglio ad un modello
- Gestione degli alias (si tratta di titoli alternativi ma equivalenti a quelli del modello)
- Modelli costituiti da modelli
Riallineamento
La procedura di riallineamento può essere eseguita su un singolo gruppo o su tutti i clienti in due modalità:
Il riallineamento in prova opera nel modo seguente:
- prende in carico un gruppo di clienti
- carica il modello associato ad ogni gruppo
- determina i titoli non compresi nel modello presenti nel portafoglio di ogni cliente appartenente al gruppo in trattamento
- simula la vendita totale di questi titoli
- prende in esame i titoli del modello
- per ogni cliente appartenente al gruppo in trattamento, controlla le quantità possedute ed il relativo peso sul nav del portafoglio
- simula vendite e acquisti necessari per portare la composizione del portafoglio ai valori percentuali specifici del modello
- stampa un report che contiene, per ogni cliente del gruppo e per ogni gruppo preso in esame, il portafoglio prima e dopo il riallineamento
Il riallineamento definitivo opera esattamente come nel caso precedente, ma genera le simulazioni di compravendita necessarie per effettuare il riallineamento effettivo. Le simulazioni sono utilizzate per generare gli ordini.
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