AT+ Anagrafica titoli

at+ è il nuovo prodotto di gestione dei dati anagrafici e di tutti i dati accessori legati a valori mobiliari. Rappresenta l'indispensabile base dati per tutti i prodotti ar dedicati all'operatività in titoli. E' caratterizzato dalla completezza delle informazioni gestite, dalla flessibilità della sua configurazione e dalla centralizzazione dell'elaborazione dei dati calcolati.

La completezza delle informazioni garantisce la presenza di tutti gli elementi necessari a soddisfare qualsiasi esigenza operativa, gestionale o amministrativa.

La flessibilità della configurazione permette di alimentare con procedure automatiche buona parte del data base, di classificare in modo dinamico i valori mobiliari in numero illimitato di categorie basandosi su differenti logiche e differenti approcci. Utilizzando formule che fanno riferimento a regole definite dall'utente consente inoltre di attribuire ai valori mobiliari codifiche "esterne", anch'esse illimitate, a supporto di tutte le possibili procedure di integrazione con altri sistemi informativi o con i dati forniti da diversi Info Provider.

La centralizzazione delle elaborazioni garantisce che tutte le applicazioni che utilizzano at+ per accedere ai dati dei valori mobiliari ricevano lo stesso tipo di informazioni eventualmente ottenute con gli stessi strumenti di calcolo.

Archivi anagrafici gestiti

• Valori Mobiliari
• Emittenti
• Divise
• Nazioni
• Borse
• Indici e Benchmark
• Tassi
• Rating titoli ed Emittenti

Dati accessori

• Specie dei Valori Mobiliari (utilizzabili per macro classificazione)
• Comparti titoli
• Tipologie di classificazione (classificazioni statiche)
• Codici esterni dei valori mobiliari
• Calendari di borsa per ogni mercato
• Calendari per ogni divisa
• Aree geografiche di investimento OICR
• Aree economiche di investimento OICR

Tipologie di strumenti gestiti

• Azioni: tutte le tipologie
• Obbligazioni: tutte le tipologie
• Futures
• Opzioni su titoli quotati, su futures
• Warrant
• oicr/sicav
• etf
• Diritti

Funzioni di calcolo

• Duration
• Fair value opzioni
• Delta opzioni
• Vita residua
• Rateo
• Scarto di emissione

Procedure acquisizione

• Dati anagrafici Valori Mobiliari
• Valori Prezzi e Cambi
• Valori di Indici e Tassi
• Piani cedole e dividendi
• Valori di Rating Titoli / Volatilità

Caratteristiche delle classificazioni dinamiche

• Sono definibili in numero illimitato
• Si basano su di una struttura gerarchica nodo - foglia
• Una classificazioni può essere indipendenti da altre
• Le regole di attribuzione di un oggetto alla classificazione sono definite dall'utente che utilizza formule ed espressioni validate.

Dominio della Classificazione

• Una classificazione è sempre esaustiva e può gestire ogni tipo di strumento finanziario.
• Gli oggetti sono associati alle classi in modo automatico utilizzando le regole definite nella classificazione che fanno riferimento agli attributi e alle proprietà dello strumento da classificare.
• L'attribuzione di un oggetto ad una foglia della classe procede seguendo la naturale gerarchia della classificazione.
• Se un oggetto non soddisfa le regole di alcun nodo viene associato ad una foglia non-classificato (n/c) creata in modo automatico sotto il nodo che più si avvicina alle sue caratteristiche.
• I parametri di classificazione possono essere legati ad attributi dello strumento che possono cambiare nel tempo. Ad esempio la duration di un'obbligazione o il suo rating. In questo caso lo strumento migrerà nel tempo da una foglia ad altre che soddisfano le sue caratteristiche.
• Un titolo o una divisa possono essere associati a foglie di differenti classificazioni.

Norme e gerarchia della classificazione

• Ogni nodo ha uno e un solo padre.
• Un nodo può avere uno o più figli.
• Il livello di un nodo è costituito dal numero di nodi da cui discende.
• I nodi di livello zero hanno come padre un nodo radice virtuale. Il codice del nodo radice è vuoto ed esiste una sola radice per ogni classificazione.
• Un nodo senza figli è denominato "foglia". Una classificazione può contenere un numero illimitato di foglie.
• Le foglie di una classificazione possono avere livelli diversi: la classificazione può avere profondità diverse in zone diverse, ovvero può essere "asimmetrica".
• L'attribuzione dei singoli strumenti finanziari avviene in modo automatico, rispettando le regole espresse dai parametri associati a ciascun nodo della classificazione.

Regole funzioni ed espressioni

• Ad ogni foglia della classificazione possono essere associate una o più regole di associazione valide per gli oggetti da classificare
• Ogni regola si applica ad una posizione in titoli, liquidità o operazioni in essere che viene definita target primario.
• Diverse regole associate alla stessa foglia sono applicate fra di loro in OR.
• Una regola è composta da una o più espressioni che sono in AND tra di loro.
• Una espressione rappresenta una condizione associata ad una caratteristica dello strumento finanziario di cui si sta considerando la posizione.
• Le espressioni che possono essere utilizzate dipendono dal target primario specificato a livello di regola.
• Le espressioni hanno come oggetto le caratteristiche dello strumento da classificare