07-07-2000, NetSim CD 53

E' disponibile la release 4.26 di NetSim sul CD N. 53. Le principali novitą presenti in questo aggiornamento comprendono:

Calcolo della Duration e Rendimento Effettivo a Scadenza
Sono state implementate due procedure per il calcolo della Duration e del Rendimento Effettivo a scadenza (Internal Rate Return) dei titoli obbligazionari:

• una procedura batch permette di calcolare questi dati per i titoli anagrafati in NETSIM e di memorizzare/stampare tali dati
• una procedura interattiva permette di calcolare gli stessi dati a partire un input fornito dall'utente.

Le funzionalitą descritte sono accessibli dal menu 'Duration' in 'Manutenzione Ambiente'. La consultazione del database coi dati di Duration e Rendimento e' possibile dall'on-line 'Listini/Serie Prezzi e Cambi'. Per ulteriori informazioni sulle procedure e le modalita' di calcolo, si rimanda al documento allegato alla patch n. 27 del CD 52.

Controllo limiti GFP/NETSIM
La procedura della mattina di estrazione dei dati per GFP, esporta il valore della leva finanziaria del contratto (valore usato per la stampa GFP 'Controllo limiti di mandato').

Gestione indirizzo e-mail
Ad una anagrafica possono essere associati uno o piu' indirizzi e-mail.Sul portafoglio si indica a quale di essi inviare i messaggi relativi all'operativita' del portafoglio.

Controllo esistenza indici per calcolo delle performance
E' stata introdotta la possibilitą di controllare l'esistenza di valori per gli indici e i cambi alle date significative per il calcolo delle performance.

Commissioni di Gestione
I programmi di calcolo delle commissioni di gestione sono stati modificati per scorporare alcuni titoli dal calcolo stesso.
I titoli possono essere esclusi dal calcolo delle commissioni in base alla specie titolo di appartenenza o all'emittente.

Rendimento Benchmark - tassi interbancari
Viene introdotta la possibilitą di definire indici basati su tassi specificando nella definizione dell'indice un tasso di riferimento e uno spread. L'indice viene quindi definito come avente il valore del tasso sottostante modificato dallo spread. Il calcolo delle performance č stato modificato per tener conto di questo nuovo tipo di indice.

Produzione dati per 770
Sono state effettuate le modifiche per adeguamento alla normativa.

Eseguiti After Hour sulla Telematica
Sono state implementate le modifiche necessarie per l'operativitą sul nuovo orario esteso.

Operazioni in formato XML

E' stata aggiunta nel menu di Utility la possibilita' di effettuare un dump delle operazioni, selezionandole per tipo e data.
Il dump puo' essere fatto in formato delimited (con intestazione esplicativa dei campi) o in formato stile XML (utilizzando i formati di stampa ad aghi).